Волатильность валютных пар – что должен знать каждый трейдер?

Без понимания принципов волатильности и того, как она способна повлиять на торговлю и ее результаты, не сможет построить эффективную стратегию ни один трейдер. Поэтому в списке первых дел для начинающих трейдеров стоит погружение в мир рыночной волатильности. Сегодня при поддержке известного брокера NPBFX мы рассмотрим, что из себя представляет это явление и на какие аспекты обязательно обратить внимание.

Что такое волатильность валютных пар

Начать, конечно, стоит с определения. Само по себе понятие волатильности происходит из английского слова – volatility. Дословно это переводится как «изменчивость». Получается, что волатильность – это способность цены на какой-либо торговый инструмент меняться за определенный период времени. Поскольку именно от скорости и характера ценовых колебаний формируется торговля на финансовых рынках, этот параметр имеет важнейшее значение для получения прибыли трейдеров.

Стоит отметить, что при этом у волатильности отсутствует знак плюс или минус. Получается не важно, растет цена или падает – в любом случае инструмент проявляет волатильность. Волатильность можно измерить. Для этого берется нужный период, максимальная и минимальная точка за это время. Результат может быть в нескольких величинах. Абсолютными в данном случае считаются измерения в пунктах или в валюте. При этом валюта может быть любой: американский доллар, евро, рубль.

Волатильность: виды

На самом деле волатильность условно делят всего на два вида – высокую и низкую – именно они являются главными показателями для рынка. Запомнить и разобраться в классификации просто. Высокой волатильности характерны большие изменения цены на графике исторических данных. Для низкой же все наоборот, это показатель того, что инструмент демонстрирует незначительные изменения цены.

Однако и здесь существует небольшая особенность. Дело в том, что для каждого инструмента существует своя градация волатильности. Ведь те изменения цены, что для одного актива кажутся значительными, для другого могут быть куда менее важны.

Можно определить, насколько волатильной является валютная пара без использования инструментов. Для этого достаточно открыть график интересующей пары прямо в своем терминале MetaTrader 4. Для активов с высоким уровнем волатильности характерен вид графика в виде волн, схожих с акустическими из-за своей большой амплитуды. У низковолатильных пар график выглядит как пологая кривая, а волны встречаются редко.

Обратите внимание! Для разных таймфреймов на графиках характерна разная волатильность. Наибольшая активность замечается на М1 и М5, в то время как дневные и недельные графики могут казаться менее подвижными.

Волатильность валютных пар: факторы влияния

На уровень волатильности различных инструментов влияет сразу несколько факторов. Рассмотрим некоторые из них:

Ликвидность (соотношение спроса и предложения). Это главный фактор, которые способен повлиять на движение цены актива на рынке. Ведь здесь разгорается настоящая битва между продавцами и покупателями. Одни хотят закупиться по очень низкой цене, другие стремятся продать за как можно более высокую. Соотношение числа покупателей и продавцов способно повлиять на картину графика.

Политическая и экономическая обстановка. В частности, это относится к происходящему в странах, чьи национальные валюты входят в ваш инструмент для торговли. Любые важные события или выход статистических данных могут привести к резкому колебанию цены, в результате чего возможен даже перелом уже существующего на рынке тренда. Один из ярчайших примеров такого влияния на ликвидность – Brexit, из-за которого британская валюта рухнула на тысячи пунктов всего за один вечер.

Катаклизмы и форс-мажорные ситуации. Природные факторы или пандемия могут оказать значительное влияние на ситуацию финансовых рынков. Наиболее яркий свежий пример, безусловно, пандемия коронавируса, обрушившая экономику многих стран.

Индикаторы для расчета волатильности

Уже создано множество индикаторов, способных проанализировать волатильность того или иного инструмента. В самой популярной платформе МТ4 в списке предустановленных инструментов можно найти несколько подходящих для этого. Мы расскажем про два наиболее часто используемых трейдерами.

Average True Range – ATR. Один из самых популярных индикаторов для просмотра волатильности. Находится он во вкладке МТ4 «Индикаторы» -> «Осцилляторы». Легко устанавливается на сам график. ATR способен самостоятельно произвести расчет волатильности на основе исторических данных. Результат представлен в виде дополнительного графика, который находится под основным, в так называемом «подвале» основного окна терминала. Чем больше значение, тем выше волатильность и беспокойнее рынок.

Важно! Всегда нужно помнить, что индикатор ATR не является индикатором тренда. Напротив, его показания могут расходиться с трендом на графике.

Линии Боллинджера. Выглядит этот индикатор как три цветные линии на самом графике, строятся линии на вычислении волатильности по разным формулам. Для понимания ситуации обратить внимание нужно на расстояние между линиями. Низкая волатильность наблюдается, когда «коридор» получается узким, а линии стремятся сойтись. Если же линии расходятся, а коридор расширяется – волатильность растет.

Однако в отличие от предыдущего индикатора, этот помогает с определением тренда. Если главенствует бычий, то цена на графике расположена над средней линией. Если медвежий – под ней.

На графике выше можно отметить, как сочетаются друг с другом оба этих индикатора.

Волатильность и торговые сессии

Для разных инструментов волатильность может также зависеть от времени торговли и того, какая сессия сейчас главенствует на рынке. Благодаря пониманию того, какие валютные пары в конкретный момент суток привлекают больше внимания, можно торговать еще более эффективно. Особенно это важно учитывать при торговле парами, обладающими чрезмерно высокой волатильностью, и открывая короткие сделки – ведь с этим связаны огромные риски. Коротко рассмотрим какие сессии существуют и какие основные пары они затрагивают.

Тихоокеанская торговая сессия (00:00 – 08:00 МСК в летнее время). В целом во время этой сессии отмечают довольно низкую волатильность. Ее даже называют самой спокойной из всех торговых рыночных сессий. При этом если планируется выпуск важных новостей (в частности, со стороны ФРС США), возможны сильные колебания курсов. Считается, что риски, как и прибыль, здесь незначительны. Наиболее интересными и волатильными парами являются AUD/USD, AUD/JPY и NZD/USD.

Азиатская торговая сессия (03:00 – 12:00 МСК). В эту сессию наблюдается активность. Обычно больше всего сделок заключается в Токио, Гонконге и Шанхае. Даже несмотря на уменьшение влияния японского ЦБ на валютный рынок в последнее время, Токио все еще входит в топ ведущих финансовых центров мира. Поэтому азиатская сессия часто используется крупными игроками рынков для того, чтобы изменить картину рынка, сдвинув его к определенным значениям. Наиболее волатильные пары: GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/JPY, USD/JPY.

Африка и Ближний Восток (09:00 – 15:00 МСК). Чаще всего эту сессию не выводят в официальный топ, так как время работы совпадает с пересечением Азиатской и Европейской. Но мы упомянем этот период как часто оказывающий влияние на цены энергоносителей и рынка драгоценных металлов. Однако обратите внимание, что ближневосточные биржи не работают в пятницу и субботу, при этом начиная свою активность в воскресенье.

Пересечение Азиатской и Европейской сессий (10:00 – 13:00 МСК). Рабочий день трейдеров из Азии подходит к концу, начинается торговля в Европе. Из-за этого растет рыночный объем, а рынок приобретает определенное направление. В целом в этот период чаще всего наблюдается низкая волатильность и ликвидность.

Европейская сессия (10:00 – 18:30 МСК в летнее время). Лондонский рынок обладает самой большой волатильностью, что делает европейскую сессию наиболее привлекательной в этом плане. В это время наблюдается наибольшая активность дневных торгов. Наибольшая волатильность у следующих активов: GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CHF, EUR/USD.

Американская торговая сессия (16:30 – 23:00 МСК в летнее время). В это время активен крупнейший по капитализации в мире рынок – Нью-Йорк. Поэтому в этот период очень активны крупные игроки, которые проводят свои спекуляции и интриги. Самые волатильные пары: GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, EUR/USD. При этом высокая волатильность позволяет торговать на рынке как трейдерам, любящим риск, так и более осторожным трейдерам. Для последних особый интерес представляют пары USDJPY и EURUSD, а также USDCAD.

Как пользоваться волатильностью на Форекс

Без волатильности невозможна торговля на рынке в принципе. Именно в ней заключается весь рисунок графика и движение цены. При умении интерпретировать колебания цен, трейдер способен не только подобрать лучшую валюту для торговли, но и обнаружить правильную точку входа в рынок и выхода из сделки.

Однако если знать среднюю волатильность определенной валютной пары, это можно учитывать в торговле даже без использования торговых стратегий. Приведем условный пример: средняя волатильность пары составляет 80 пунктов. На графике вырисовывается следующая ситуация: на старте торгов цена резко поднялась на 45 пунктов.

Насколько велика вероятность того, что цена будет подниматься выше и в дальнейшем? Зная то, что в среднем цена этой пары меняется на 80 пунктов, лучшим решением будет войти в шорт, не ожидая чрезмерного роста. Конечно, это если не существует никаких дополнительных предпосылок, например, политических или экономических новостей. В любом случае, зная среднюю волатильность, можно грамотно выставить стоп-лоссы.

Аналитический портал NPBFX: информационная поддержка 24/7

Уникальная разработка брокера NPBFX, которая была специально создана для экономии времени трейдеров и помощи им в принятии верных торговых решений. Бесплатный доступ к порталу открывается для всех трейдеров, прошедших процесс регистрации в NPBFX. Благодаря порталу, у трейдеров есть свежая аналитика, торговые сигналы и полноценные материалы для обучения, среди которых что-то полезное найдет даже опытный трейдер.

Аналитические обзоры. Регулярные обзоры и аналитика для всех доступных к торговле в компании инструментов – 130+ активов. Публикуются они ежедневно, включают в себя текстовое описание с торговыми рекомендациями, уровнями поддержки и сопротивления, а также наглядные графики. Можно воспользоваться фильтром, отобрав только то, что действительно интересует.

Торговые сигналы. Сигналами пользуются даже профессиональные трейдеры, чтобы подтвердить свои торговые решения и улучшить показатели прибыли. Сигналы от NPBFX выгодно отличаются от прочих тем, что их построение происходит на основе сразу десяти популярных индикаторов. К тому же, при построении учитывается необходимый трейдеру таймфрейм, что делает результат еще более «заточенным» под конкретную стратегию. Обновляются сигналы каждую минуту.

Календарь трейдера. Один из важнейших инструментов для трейдера. Содержит описание всех будущих событий, при этом позволяет отфильтровать их по странам или по степени их важности. Описание каждого события включает в себя дату и время выхода, а также прогноз результатов, если это уместно.

Бесплатное обучение. Здесь есть все: от глоссария с основными терминами для трейдера до большого электронного учебника, который можно прочесть в онлайн или в оффлайн режиме. Даже есть сборник торговых стратегий – более 60 с подробным описанием и графиками.

Брокер NPBFX: лучшие условия на рынке Forex

Компания NPBFX известна своей безупречной репутацией и банковским опытом (с 1996 по 2016 гг.). Еще когда обслуживание велось от лица банка с лицензией ЦБ РФ – Нефтепромбанка – сформировалась устойчивая техническая база дальнейшей работы, основой сервиса стали международные принципы и стандарты финансовой индустрии. При этом даже несмотря на кризисы и внешнее санкционное давление, брокер продолжает предоставлять доступ ко всем своим услугам российским трейдерам без ограничений.

После ребрендинга 2016 года брокер NPBFX вошел в число членов категории А Финансовой комиссии, международного независимого органа. Это стало гарантией компенсационных выплат – до 20000 евро на клиента в случае возникновения спорных ситуаций и по решению Комиссии. Однако из-за работы по A-book модели и приверженности политике абсолютной прозрачности таких прецедентов не было из-за исключения конфликта интересов.

• Технология STP/NDD; вывод сделок на межбанковский рынок.
• Узкие спреды от 0.
• Минимальный депозит от $10.
• Высокое кредитное плечо до 1:1000.
• Мгновенная скорость исполнения сделок - 300-600 мс.
• Отсутствие ограничений на выбор торговых стратегий.
• Доступ сразу к 5 рынкам, можно с одного счета.
• Никаких скрытых комиссий, брокерская комиссия за торговый оборот составляет 0%.
• Множество бонусов, акций. Комфортная многоступенчатая программа лояльности.
• Регулярный конкурс на демо-счете с возможностью выиграть $1000 на реальный счет и новейший iPhone.

Открыть счет и начать использовать волатильность валютных пар в своих интересах можно по ссылке на официальном сайте брокера NPBFX.